นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ หรือ Pillar2 โดยได้เพิ่มความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ให้มีความเท่ากันกับสถานการณ์และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพราะบางอย่างในเกณฑ์เดิมอาจไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน และอาจเจอความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งเพิ่มความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี หรือไอที , ด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
นอกจากนี้ยังเพิ่มความสำคัญด้านปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล(ESG) ให้มากขึ้นในระยะต่อไป เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจในภาคการเงินเป็นไปอย่างยั่งยืน (Sustainable finance) มีวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้มแข็ง สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่นคงในระยะยาว โดยจะมีผลวันที่ 1 ม.ค.65 เป็นต้นไป ส่วนการประเมินความเสี่ยงในภาวะวิกฤติ(Stress test) ยังต้องทำต่อไป ซึ่งจะต้องส่งประเมินมาพร้อมกันในเดือนมิ.ย.ของทุกปี
“หลักเกณฑ์ Pillar2 เป็นหลักเกณฑ์กำกับดูแลเงินกองทุน เพื่อให้สถาบันการเงินมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี และมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ โดยธปท.จะให้สถาบันการเงินส่งรายงานประเมินปีละ 1 ครั้งในเดือนมิ.ย. เพื่อดูความเพียงพอเงินกองทุน และการบริหารความเสี่ยง ส่วนจะทำให้เงินกองทุนเพิ่มหรือไม่นั้น ไม่เสมอไป ไม่ต้องให้เพิ่มหรือลดเงินกองทุน แต่ให้ยกระดับประเมินความเสี่ยงเงินกองทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่มีอยู่”
นายจาตุรงค์ กล่าวว่า ได้เน้นย้ำเรื่อง ESG โดยคำนึงการปล่อยสินเชื่อทำลายสิ่งแวดล้อม ถ้าไม่มีเกณฑ์บริหารจัดการ อาจทำความเสียหายให้เกิดสิ่งแวดล้อม และย้อนกลับมาตัวสถาบันการเงิน ทำให้ต้องดูการปล่อยสินเชื่ออาจกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องประเมินและบริหารจัดการ อาจไม่จำเป็นต้องเพิ่มเงินกองทุน แต่จัดการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
ด้านสังคม คือ การปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ควรปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่สามารถชำระหนี้ได้ ไม่ใช่ปล่อยแล้วคิดดอกเบี้ยสูง โดยไม่คำนึงถึงความสามารถชำระหนี้ อาจทำให้ปัญหานี้ครัวเรือนได้ในอนาคต ขณะที่เรื่องธรรมาภิบาล ถ้าสถาบันการเงินไปเอื้อคอรัปชั่น นอกจากทำลายประเทศชาติ อาจย้อนกลับมากระทบต่อสถาบันการเงิน จึงต้องคำนึงความเสี่ยงเป็นหลัก
“การปรับปรุงเกณฑ์ครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากลที่นำมาใช้ในประเทศต่าง ๆ และให้สถาบันการเงินสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนได้คล่องตัว มีความยืดหยุ่นและเป็นไปในเชิงหลักการมากขึ้น พร้อมทั้งให้ ธปท. สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์ Pillar2 ของสถาบันการเงินได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับขนาดความเสี่ยง และความซับซ้อนของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนหน้าโควิด-19 แม้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากโควิด แต่สถาบันการเงินยังมีความมั่นคง เพราะได้ตั้งสำรองต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับไว้อยู่แล้ว”
